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交银上证180治理ETF(510010)基金基本概况

发布时间:2019-07-01 编辑 :本站 / 75次点击
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交银上证180治理ETF(510010)基金基本概况

本基金采用完全复制法,跟踪上证180公司治理指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、决策依据有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、决策和交易机制本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。

基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

中央交易室负责交易执行和一线监控。 通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 3、投资程序研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究支持:金融工程部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,以作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制指数成份股权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。

(4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)绩效评估:金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。

绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等,采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。

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